Contesto, livelli e scenari sull’oro
Distinguo struttura, fase breve e scenario da verificare. Prezzo, livelli osservati e punti di smentita.
Disponibilità delle fonti
Dal movimento breve al quadro giornaliero
Attendo MT5…Confronto M1, M5, M15, M30, H1, H4 e D1 sul medesimo feed.
Come leggo i timeframe
La struttura usa massimi e minimi locali confermati su un massimo di 64 candele disponibili. Il saldo di otto candele descrive solo il movimento recente. H4/D1 definiscono il contesto; H1/M30 lo sviluppo; M1/M5/M15 la fase breve. Minimi e massimi della finestra non diventano automaticamente supporti, resistenze o previsioni.
Ricerca e modelli in prova
KRISI · Ricerca sul prezzoCandidato sperimentale · 15 / 60 minuti
Carico il candidato locale…
Verifico quali incroci sono ammessi nel motore…
Strategie sul prezzo MT5 · tre letture in prova
Attendo la prossima chiusura M5.
Incroci delle fonti ufficiali · regime, posizionamento e macro
Carico le fonti ufficiali e i loro orari…
Quattro nuove regole sul prezzo · letture in prova
COMEX · bollettini ufficiali CME e orario dei dati
Carico il contesto giornaliero ufficiale…
Per aggiornare il contesto, salva il bollettino ufficiale PG02B nella cartella locale krisi/.local/cme-inbox. Krisi lo importa automaticamente mentre il server è acceso.
VWAP GC · prezzo medio dei contratti scambiati
VWAP GC N/D: fonte di volumi reali da collegare.
Cosa fa il VWAP?
Calcola il prezzo medio degli eseguiti della sessione, dando più peso ai prezzi a cui sono passati più contratti. Formula: somma(prezzo × contratti) / somma(contratti).
Esempio di calcolo: 1 contratto a 100 e 9 a 110 producono un VWAP di 109, contro una media semplice di 105. Non sono quotazioni attuali.
Prezzo sopra o sotto il VWAP descrive la posizione rispetto agli scambi già avvenuti. Non basta per prevedere la direzione. Krisi mantiene distinti il VWAP nativo GC e l’eventuale proiezione sulla scala XAU/USD.
La sessione GC segue America/Chicago, con calendario e copertura verificati dalla fonte. Una raccolta iniziata a metà giornata non diventa un VWAP della sessione completa. Le bande mostrano la dispersione degli eseguiti: non sono probabilità o obiettivi futuri.
Leggo il mercato…
Perché: opzioni, partecipazione, domanda e macro
Informazioni mancanti e fonti da aggiornare
Gli archivi ETF ufficiali possono essere importati localmente. I modelli privi di fonte restano non disponibili.
Verifica dello scenario nel tempo
Cosa è successo alla mia ipotesi
In attesaLa lettura sopra segue il mercato. Qui tengo fermi i livelli dello scenario per verificarlo nel tempo. Nella lettura unica, i riscontri della memoria usano M30 e restano distinti dal contesto delle altre scale.
Cronologia dei cambiamenti
Regole della verifica nel tempo
Fisso livelli, zona e spread all’apertura dello scenario. Uso soltanto candele interamente successive del timeframe selezionato: M1, M5, M15, M30, H1, H4 o D1, con gli orari del broker. Registro il pattern osservativo con due chiusure oltre il livello, la seconda con contatto della zona del pivot fissata all’origine. Le memorie delle vecchie regole mantengono la tolleranza dello spread originario. Il riscontro non conferma la convenienza di un’operazione. Una chiusura oltre l’invalidazione smentisce la struttura; dopo una conferma, il rientro sul livello la annulla. Nel range cerco due chiusure interne, oppure rottura e ritorno fuori dal bordo. La zona è raggiunta solo in chiusura. La finestra termina dopo 8 candele del timeframe scelto. Prezzo fermo, dati incompleti, evento imminente o sorveglianza interrotta per più di 30 secondi chiudono la verifica senza ricostruire gli esiti mancanti. Sono riscontri osservativi, non risultati di operazioni o probabilità validate.
Approfondisci: dati, evidenze e condizioni complete
Le evidenze e i contrasti
Cosa sto osservando dopo
Come compongo questa lettura
La struttura richiede due massimi e due minimi locali confermati dopo la chiusura successiva. Sequenze miste o insufficienti restano tali. Il saldo di otto candele e la sua efficienza sono descrittivi: non provano lateralità. H4/D1 danno contesto; H1/M30 sviluppo e scenario; M1/M5/M15 fase breve, senza veto automatico sul contesto. Zone, metodo di swing e pattern sono regole esplorative da validare, non un vantaggio dimostrato. Fattori che influenzano l’oro · World Gold Council.
Approfondimento AI sul contesto pubblico
Lettura del modello opzioni
Quanto ci prende Krisi sull’oro?
Carico l’ultimo esperimento e gli esiti delle previsioni registrate.
Quali incroci migliorano davvero le previsioni?
Controllo le ipotesi archiviate prima degli esiti.
Verifica del candidato v2
Carico i confronti del nuovo motore.
Tre strategie sul prezzo MT5
Carico il confronto con il motore attuale.
Compressione, range, eventi e sessioni
Carico il confronto delle nuove regole.
Verifica del VWAP GC
Nessun feed GC collegato: confronto storico VWAP non disponibile.
Cosa possiamo stimare?
Verifico dati del broker e risultati dei test…
Le nuove interpretazioni aggiungono vantaggio?
Raccolta degli snapshot M5 e confronto separato delle famiglie informative.
Come sappiamo se queste probabilità funzionano?
Una probabilità del 68% dovrebbe corrispondere, su molti casi comparabili, a circa 68 esiti su 100. Qui confrontiamo percentuali previste ed esiti realizzati su periodi distinti dall’addestramento. Il vecchio indice delle evidenze non era questa misura.
Il primo modello usa solo prezzo, volatilità, spread e orario del broker. Macro, PAXG e GEX spiegano un contesto separato: aggiungerli richiede uno storico con disponibilità verificabile e un miglioramento fuori dall’addestramento.
Scenari e criteri delle regole sperimentali
Oro · dati MT5
Specifiche del simbolo dal terminale
Archivio delle fonti e stato della raccolta
Diario delle operazioni
MT5 registra automaticamente le operazioni sull’oro e le confronta con le ipotesi archiviate prima dell’ingresso. Il diario resta su questo computer.
Verifico la sincronizzazione del diario MT5…
Aggiunta manuale facoltativa
Avvisi e riferimenti TradingView
Avvisi di prossimità
Ti avvisa quando il prezzo arriva vicino al flip o a un muro (solo con l'app aperta).
Ogni candela riassume apertura, massimo, minimo e chiusura nell’intervallo scelto. Il timeframe serve a cambiare la scala di osservazione; non rende più aggiornati i dati delle opzioni.
Zone GEX e reazioni del prezzo
Attendo lo snapshot…Reazioni degli snapshot precedenti · archivio MT5
Come verifico queste zone
La zona ha una tolleranza pari allo spread iniziale (almeno un punto di quotazione). Il contatto richiede un massimo/minimo dentro la zona; confronto poi due chiusure dello stesso timeframe. Un ritorno, un attraversamento o un aumento dell’ampiezza sono osservazioni del prezzo bid delle candele, non esecuzioni né prove dell’efficacia del gamma. Su H4 e D1 servono chiusure H4 e giornaliere. Le verifiche possono continuare dopo che lo snapshot diventa storico: non descrivono l’esposizione attuale.
GEX stimato su GLD, convertito con un rapporto MT5 fissato all’origine. Segno call positivo / put negativo: posizioni effettive dei dealer non osservate. Le variazioni OI non sono flussi di acquisto/vendita intraday.
Cosa sono le barre e le fasce colorate?
Le barre orizzontali mostrano quanto gamma del modello si concentra a ogni livello: una barra più lunga indica una concentrazione maggiore nello stesso snapshot. Servono a trovare zone da osservare accanto alle candele. I colori distinguono i segni del modello; non dimostrano che il livello fermerà il prezzo né quanti ordini faranno i dealer.
Le fasce di sfondo seguono il segno della curva: verde per gamma positivo nel modello, rosso per negativo. La curva può attraversare lo zero più volte. La sola posizione sopra o sotto un flip non stabilisce il segno né la direzione futura del prezzo.
Con Livelli minori mostri la seconda concentrazione positiva della finestra selezionata. Il selettore delle scadenze distingue oggi, entro 7 giorni ed entro 30 giorni. Le variazioni dell’open interest restano consultabili in Contesto, separate dal grafico MT5.
Le barre si ridisegnano quando sposti o ingrandisci il grafico, ma i valori restano quelli dell'ultimo aggiornamento dei dati: l'open interest si muove una volta al giorno, non a ogni candela.
Da dove arrivano queste candele?
Il grafico usa le candele native chiuse di MT5 quando il raccoglitore dispone dell’ultimo intervallo chiuso; altrimenti ricostruisce le candele dalle M1 e segnala la copertura parziale. Le aperture e gli orari mostrati seguono il server del broker, anche su H4 e D1. Le barre contano i tick del broker, non i contratti dell’intero mercato oro. Bid e ask restano distinti dalla chiusura. La nota indica fonte e metodo effettivamente usati. I periodi con cambio d’ora non verificato vengono esclusi dalla raccolta nativa.
PAXG/USDT resta un proxy distinto, con orari UTC e i propri timeframe. Una previsione a 60 minuti ha una scadenza di 60 minuti: non implica che il segnale debba nascere su una candela H1.
Quanto rischierebbe un’operazione?
Krisi formula la sua ipotesi sul mercato senza questi campi. Compilali soltanto se vuoi valutare il rischio e la quantità di un’operazione che stai considerando. La quantità si calcola sullo stop.
Rischio già impegnato e contratto del broker
Costi completi: spread e commissioni di apertura e chiusura. Il valore iniziale 100 $/punto corrisponde a un lotto XAU da 100 once: usa le specifiche del tuo broker. Le regole del conto e i margini non sono verificati da KRISI.
Verifica statistica del piano e ipotesi sui costi
Quanto è plausibile il tuo piano?
Usa ingresso, stop e target del Piano sopra. Valutiamo un ingresso immediato al prezzo MT5 corrente: la probabilità del target è distinta dalla direzione del mercato. Il target qui è necessario.
Lo spread proviene già da bid/ask MT5: non aggiungerlo alla commissione. Questi costi sono distinti dal calcolatore della quantità sopra. Conferma l’ora UTC del rollover sul conto; se cambia con l’ora legale va aggiornata. I piani entro 15 minuti dal rollover o attraverso di esso restano N/D: swap e margine non sono stimati.
N/D · Compila il piano e conferma i costi.
Come cambia l'open interest
L’open interest è il numero di contratti di opzione ancora aperti. Serve a vedere dove cambia il posizionamento fra le sedute. Un + indica più contratti, un − meno; non dice da solo se il prezzo salirà.
Call e put sono i due tipi di opzione; lo strike è il prezzo previsto dal contratto. Sull’oro i livelli GLD sono convertiti in un riferimento XAU approssimato. Le “sessioni” sono sedute presenti nello storico, non ore di trading.
Come si leggono i flussi?
L'open interest conta i contratti ancora aperti. Ogni contratto ha un compratore e un venditore: un aumento non identifica chi ha preso l'iniziativa né il portafoglio dei dealer.
Il confronto usa solo scadenze presenti in entrambi gli snapshot. Una scadenza appena entrata o uscita dalla finestra non viene conteggiata come apertura o chiusura di posizioni.
La vicinanza di una variazione a un muro serve a collegare due dati osservati. Non dimostra che quel livello sia stato difeso, né che terrà in seguito.
Dove si concentra il gamma
Serve a individuare i prezzi con le concentrazioni maggiori. Lo strike è il prezzo previsto dall’opzione; la lunghezza della barra misura il gamma stimato a quel livello.
Ogni barra è uno strike, asse in miliardi $ per un movimento dell’1%. Il segno segue la convenzione call positive / put negative; non dimostra supporto o resistenza. La linea oro indica il prezzo dello snapshot.
Come cambia il gamma se cambia il prezzo
Serve a leggere il segno del modello a prezzi diversi. Dove la curva attraversa lo zero trovi un gamma flip; sopra lo zero il gamma è positivo, sotto è negativo.
Esposizione stimata al variare del prezzo, mantenendo invariati gli altri dati dello snapshot. Gli attraversamenti dello zero sono i flip del modello.
Volatilità per scadenza
Confronta il movimento atteso dalle opzioni che scadono in date diverse. Serve a vedere se le attese cambiano fra breve e lungo termine; i valori IV sono percentuali annualizzate.
IV vicino al prezzo per ogni scadenza. Una differenza può avere più cause: non identifica automaticamente un evento. La linea tratteggiata è l’indice di volatilità.
I livelli nel tempo
Serve a vedere se i livelli restano nella stessa zona o si spostano fra le fotografie archiviate. Non misura quante volte abbiano funzionato in un’operazione.
■ spot ■ flip ■ call wall ■ put wall. I livelli possono variare per open interest, volatilità, tempo e, sull'oro, conversione GLD/XAU.
Net GEX nel tempo
Serve a confrontare il saldo gamma fra le sedute. Il passaggio attraverso lo zero mostra un cambio di segno nel modello, non una previsione della direzione del prezzo. Asse in miliardi di dollari per un movimento dell’1%.
Le fotografie archiviate
Ogni riga è una seduta: prezzo spot, gamma flip, call wall e put wall permettono di confrontare i livelli. Il GEX netto è il saldo del modello a 30 giorni. Una cella vuota indica un dato assente, non zero.
Archivio dati
Qui esporti le fotografie dei livelli salvate in questo browser. Il JSON permette di reimportarle; il CSV serve a consultarle in un foglio di calcolo. Il database locale con tick, candele e fonti è un archivio separato e non è incluso in questi file.
Il contesto attorno all'oro
Serve ad affiancare ai livelli tre prospettive: posizionamento degli speculatori, dollaro e tassi. Questi dati hanno tempi di aggiornamento diversi dalle quotazioni del broker.
Perché guardare questi dati?
Il COT mostra il saldo fra posizioni che puntano al rialzo (long) e al ribasso (short) degli speculatori sul future oro. Il cambio USD/EUR mostra quanto vale il dollaro contro l’euro. Il rendimento USA a 10 anni descrive il contesto dei tassi nominali. Si confrontano con l’andamento dell’oro: nessuno dei tre stabilisce da solo il prossimo movimento.
E se il prezzo andasse a…
Muovi il cursore per cambiare solo il prezzo, lasciando fermi gli altri dati dello snapshot. Il gamma mostra il segno e il saldo del modello; le distanze indicano quanti punti separano il prezzo simulato da flip e muri. Serve a esplorare uno scenario, non ne misura la probabilità.
Modello su opzioni ritardate: GLD come proxy XAU oppure SPX/SPXW. Il posizionamento dei dealer e la tenuta operativa dei livelli non sono verificati. Il calcolatore del rischio è facoltativo e non modifica l’ipotesi sul mercato. Solo a scopo educativo, non è consulenza finanziaria.